It is mentioned in The Zohar:
לשלש גאולות על ידי שלשה צדיקים משה מרדכי משיח שעתיד לגאלנו בקרוב
Three redemptions, with three righteous leaders, Moshe, Mordechai, and the future Moshiach.
I am looking for other places where a connection (of any sort) is made between Purim and the Exodus.